Market Risk Quantitative Analyst (F/H)

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire, un analyste quantitatif risque de marché (F/H) ayant les compétences suivantes:

• Expérience significative en modélisation ou validation des modèles de risque de marché (VaR, sVaR, data model, diffusion MC), spécialement sur le périmètre TAUX.
• Connaissance significative des impacts de la réforme des Libor
• Connaissance réglementaire significative sur les changements de modèle (RTS sur le materiality assessment en cas de changement de modèle, CRR, TRIM)
• Forte autonomie
• Anglais indispensable
• Aisance en communication et rédactionnelle
• Programmation Python indispensable

Contexte : Dans le cadre de la réformes des libor, l'équipe recherche un analyste quantitatif pour valider les changements de modèle qui sont liés à cette évolution.

Objectifs : Validation des changements de modèle dans un délai contraint. Inputs, Modèle, implémentation, et préparation des notifications réglementaires.

Si cette opportunité vous intéresse nous vous invitons à adresser votre candidature à Madame Asmae NEJJARI (anejjari@nexius.fr).

Sinon, n’hésitez pas à la diffuser à des collègues intéressés.